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1
Die Duration im Zinsrisikomanagement: Finanzinnovationen und bonitätsrisikobehaftete Fremdkapitaltitel
Deutscher Universitätsverlag
Karlheinz Gnad (auth.)
duration
restlaufzeit
bonds
hüllfunktion
abb
kupontermin
sprunghöhe
reverse
barwert
gilt
zeitpunkt
wertpapiere
bond
ergibt
abschnitt
aufgrund
ansatz
wert
festverzinslichen
innerhalb
oberen
journal
discount
zusammenhang
somit
dpv
kuponrate
allgemeiner
portfolio
durations
zero
änderung
barwertes
anleihe
bezüglich
entspricht
ergebnis
berücksichtigung
zinsänderungen
marktzinssatz
größer
läßt
kuponterminen
finanzinnovationen
vgl
bonitätsrisikobehaftete
stückzinsen
floaters
bestimmung
restlaufzeiten
년:
1996
언어:
german
파일:
PDF, 8.06 MB
개인 태그:
0
/
0
german, 1996
1
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